【主题】老龄化进程与随机死亡率模型

【主讲人】刘晓明，副教授，来自于西安大略大学统计与精算系。主要研究领域是保险精算，金融数学和随机过程，特别是人寿保险的寿命风险模型及其相关的定价及风险管理的问题。

【时间】2012年11月7日14：30-16：00 

【地点】清华大学经济管理学院伟伦楼385

【语言】英语  

【主办】清华经管学院中国保险与风险管理研究中心 

【目标听众】经管学院的教师、博士后、研究生

【内容简介】构建能够准确解释现实数据的死亡率模型总是令人期待的。近期我们沿着这个研究方向进行些尝试。我们先提出了一个有限状态连续时间的马尔可夫过程来模拟一个假想的老龄化过程，在这个模型中，距离死亡的时间作为一个随机变量服从相型分布。这个模型具备很多对于死亡率分析来说很好的解析特点。最近，我们又将一个次级过程加入到随机死亡率模型中。这个模型的很多很好的特点，让我们能够通过解析的方式推导出未来生存率的分布，预测区间，死亡率期限结构以及生存指数的顶和底等重要数值。